Фінансові індикатори
Страх і жадібність
42 Страх
S&P 500
7,718.60 -0.38%
Ф'ючерс S&P 500
7,715.00 -0.51%
Dow Jones
53,414.25 -0.51%
Nasdaq Composite
26,506.99 -0.29%
Nasdaq 100
29,544.15 +0.21%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,523.00 -0.01%
Russell 2000
2,975.65 +0.25%
VIX
14.53 +1.47%
DAX
26,046.40 +0.17%
FTSE 100
10,831.09 0.00%
Euro Stoxx 50
6,392.93 +0.16%
Nikkei 225
65,020.94 +1.26%
Оновлено
01:45
Loan-to-Deposit Ratio (Кредити до депозитів)
Опис
LDR — відношення виданих кредитів до залучених депозитів. Показує, наскільки банк залежить від нестабільних джерел фондування.
Саме цей показник опинився в центрі уваги під час банківських криз: банк із високим LDR не має запасу ліквідності, якщо вкладники почнуть забирати гроші.
Формула
LDR = Кредитний портфель / Депозити клієнтів × 100%
Інтерпретація
- 70–90% — збалансована структура: банк кредитує активно, зберігаючи запас ліквідності.
- Понад 100% — кредити фінансуються не депозитами, а ринковими запозиченнями; це дорожче і значно ризикованіше.
- Занадто низький LDR (менше 60%) означає, що банк не заробляє на наявних ресурсах.
- Висока частка незастрахованих депозитів у поєднанні з високим LDR — комбінація, яка вбила кілька банків у 2023 році.
Застосування
- Оцінка ризику ліквідності банку.
- Розуміння вразливості до відтоку вкладників.
- Порівняння моделей фондування різних банків.
Приклад
Криза регіональних банків США у 2023 році показала механіку в чистому вигляді.
Банки з високою часткою великих незастрахованих депозитів і активами, вкладеними в довгі облігації, зіткнулися з відтоком коштів. Продавати облігації довелося зі збитком через вирослі ставки — і збиток з’їв капітал. LDR і структура депозитів попереджали про це задовго до подій.
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
Loan-to-Deposit Ratio (Кредити до депозитів) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів