Фінансові індикатори
Страх і жадібність
34 Страх
S&P 500
7,722.60 +0.60%
Ф'ючерс S&P 500
7,772.50 +0.18%
Dow Jones
52,377.57 +0.04%
Nasdaq Composite
26,477.81 +1.18%
Nasdaq 100
29,651.44 +1.29%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,935.00 +0.41%
Russell 2000
2,818.87 +1.16%
VIX
17.53 +0.06%
DAX
25,596.08 +0.02%
FTSE 100
10,659.11 -0.26%
Euro Stoxx 50
6,150.34 -0.23%
Nikkei 225
63,954.19 +1.08%
Оновлено
14:20
Probability ITM & Probability of Touch
Опис
Probability ITM — ймовірність того, що опціон експірує «у грошах»; вона приблизно дорівнює його дельті. Probability of Touch — ймовірність того, що ціна хоча б один раз торкнеться страйку до експірації; вона приблизно вдвічі більша.
Формула
Probability ITM ≈ |Дельта|
Probability of Touch ≈ 2 × Probability ITM
Інтерпретація
- Ціна значно частіше торкається рівня, ніж закривається за ним — це ключова інтуїція для продавців опціонів.
- Probability of Touch важлива для тих, хто керує позицією активно та закриває її при досягненні страйку.
- Обидві метрики виводяться з ринкових цін і вже враховують поточну волатильність.
Застосування
- Реалістична оцінка того, як часто доведеться керувати позицією.
- Вибір страйків із урахуванням не лише експірації, а й шляху ціни.
- Планування рівнів стоп-лоссу та роллінгу заздалегідь.
Приклад
Проданий Call має дельту 0.16.
• Ймовірність експірації ITM ≈ 16%
• Ймовірність торкання страйку ≈ 32%
Тобто приблизно в кожній третій угоді позиція «перевірятиме» ваш страйк на міцність.
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
Probability ITM & Probability of Touch має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів