Standard deviation
Опис
Standard deviation (стандартне відхилення) — це показник, який вимірює ступінь розсіювання або варіації дохідності активу чи портфеля щодо його середнього значення. Чим вище стандартне відхилення, тим більший ризик, оскільки дохідність більше коливається.
Інтерпретація
- Високе значення: Велика волатильність, більший ризик. Актив може демонструвати значні відхилення від очікуваної дохідності.
- Низьке значення: Стабільніша дохідність, нижчий ризик. Підходить для консервативних інвесторів.
Застосування
- Оцінка ризику: Інвестори використовують стандартне відхилення для аналізу волатильності активів або портфелів.
- Порівняння активів: Дозволяє оцінити, який актив має менші коливання дохідності, що важливо для управління ризиком.
- Оптимізація портфеля: Використовується разом з іншими показниками (наприклад, Sharpe Ratio) для вибору найкращих активів за співвідношенням ризик/дохідність.
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
Standard deviation має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — щотижневий розбір компаній, аналіз ринку, міні-курси, активне комʼюніті та повний доступ до всіх функцій сайту.
- ✓ Розбір компаній щотижня
- ✓ Аналіз ринку
- ✓ Міні-курси
- ✓ Комʼюніті інвесторів