Standard deviation

Опис

Standard deviation (стандартне відхилення) — це показник, який вимірює ступінь розсіювання або варіації дохідності активу чи портфеля щодо його середнього значення. Чим вище стандартне відхилення, тим більший ризик, оскільки дохідність більше коливається.

Інтерпретація

Високе значення: Велика волатильність, більший ризик. Актив може демонструвати значні відхилення від очікуваної дохідності.
Низьке значення: Стабільніша дохідність, нижчий ризик. Підходить для консервативних інвесторів.

Застосування

Оцінка ризику: Інвестори використовують стандартне відхилення для аналізу волатильності активів або портфелів.
Порівняння активів: Дозволяє оцінити, який актив має менші коливання дохідності, що важливо для управління ризиком.
Оптимізація портфеля: Використовується разом з іншими показниками (наприклад, Sharpe Ratio) для вибору найкращих активів за співвідношенням ризик/дохідність.

💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.

Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.

Спробувати зі знижкою 15%

Схожі індикатори

Alpha

Ризик VaR

Закритий клуб

Показник сам по собі нічого не вирішує

Standard deviation має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.

✓ Живі угоди в приватному каналі
✓ Аналіз компаній
✓ Огляд ринку
✓ Комʼюніті інвесторів

Дізнатися більше