Фінансові індикатори
Страх і жадібність
34 Страх
S&P 500
7,722.60 +0.60%
Ф'ючерс S&P 500
7,774.25 +0.21%
Dow Jones
52,377.57 +0.03%
Nasdaq Composite
26,477.81 +1.18%
Nasdaq 100
29,651.44 +1.29%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,933.25 +0.41%
Russell 2000
2,818.87 +1.16%
VIX
17.46 -0.34%
DAX
25,621.67 +0.12%
FTSE 100
10,666.51 -0.19%
Euro Stoxx 50
6,155.53 -0.15%
Nikkei 225
63,954.19 +1.08%
Оновлено
14:25
Tier 1 Capital Ratio (Достатність капіталу)
Опис
Tier 1 Capital Ratio — відношення капіталу найвищої якості до активів, зважених на ризик. Показує, скільки збитків банк здатен поглинути, не ставши неплатоспроможним.
Це ключовий регуляторний норматив після кризи 2008 року і водночас індикатор того, чи зможе банк платити дивіденди й викуповувати акції.
Формула
Tier 1 Ratio = Капітал першого рівня / Активи, зважені на ризик (RWA) × 100%
CET1 = Найякісніша частина: звичайні акції + нерозподілений прибуток
Інтерпретація
- Мінімум за Базелем III — 6% для Tier 1, на практиці регулятори вимагають більше з надбавками.
- CET1 у 12–14% — комфортна зона для великого банку.
- Надлишок капіталу над нормативом — джерело викупу акцій і підвищення дивідендів.
- Провал стрес-тесту означає заборону на виплати акціонерам, навіть якщо банк прибутковий.
Застосування
- Оцінка запасу міцності банку в кризовому сценарії.
- Прогноз можливості нарощування дивідендів і викупу.
- Порівняння ризикованості банків між собою.
Приклад
Банк із CET1 13,5% при нормативі 10% має надлишок капіталу близько 3,5 п.п.
При RWA $500 млрд це приблизно $17 млрд «зайвого» капіталу, який можна повернути акціонерам. Саме тому оголошення результатів стрес-тестів ФРС щороку рухає акції банків сильніше за квартальні звіти.
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
Tier 1 Capital Ratio (Достатність капіталу) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів