Завантаження...

Call Ratio Back Spread

Стратегія Call Ratio Back Spread призначена для отримання вигоди від сильного висхідного руху базового активу. Вона передбачає продаж одного колл-опціону з нижчою ціною виконання та купівлю двох або більше колл-опціонів з вищою ціною виконання, пропонуючи необмежений потенціал прибутку при обмеженому ризику.

Бичачий Ризик: Обмежений Дохід: Необмежений Капітал: Низький Кредитний Складність:

Опис стратегії

Опис стратегії Call Ratio Back Spread

Call Ratio Back Spread — це опціонна стратегія, що використовується трейдерами, які очікують значного зростання ціни базового активу. Ця стратегія поєднує продаж меншої кількості колл-опціонів з нижчою ціною виконання (часто у грошах (ITM) або біля грошей (ATM)) та купівлю більшої кількості колл-опціонів з вищою ціною виконання (поза грошима (OTM)). Найпоширенішим є співвідношення 1:2 (продаж одного колла, купівля двох коллів).

Головна привабливість цієї стратегії полягає в її здатності генерувати необмежений прибуток, якщо базовий актив різко зростає, тоді як максимальний збиток є обмеженим. Вона часто налаштовується таким чином, щоб отримати чистий кредит або мати невелику чисту дебетову позицію, що знижує початкові витрати.

Коли використовувати Call Ratio Back Spread

Ця стратегія ідеально підходить, коли трейдер має сильні бичачі очікування щодо базового активу і передбачає великий висхідний рух або сплеск волатильності. Вона особливо ефективна перед такими подіями, як звіти про прибутки або важливі новини, які можуть спровокувати значну цінову динаміку.

Стратегія дозволяє брати участь у великих бичачих рухах без великих початкових витрат або необмеженого ризику, характерного для простої купівлі колл-опціонів. Вона забезпечує обмежений прибуток, якщо ринок рухається вниз, оскільки зберігається початковий чистий кредит.

Незважаючи на необмежений потенціал прибутку, Call Ratio Back Spread не є стратегією без ризику. Максимальний збиток виникає, якщо ціна базового активу на момент експірації опиняється між ціною виконання проданих коллів та ціною виконання куплених коллів. Тому ретельний вибір страйків та управління позицією є критично важливими.

Приклади торгів

MSFT Приклад #1

Припустимо, акції MSFT торгуються за ціною 400 доларів. Трейдер очікує, що ціна MSFT значно зросте в найближчому майбутньому. Для реалізації стратегії Call Ratio Back Spread зі співвідношенням 1:2 трейдер продає один колл-опціон з ціною виконання 395 доларів та купує два колл-опціони з ціною виконання 405 доларів.

Розбивка P&L

Позиція Значення
Максимальний прибуток Необмежений, якщо ціна MSFT значно перевищить 413 доларів.
Продати 1 колл MSFT 395 @ $8.00 Отримано $800 премії
Чистий отриманий кредит $200 ($800 - $600)
Верхня точка беззбитковості $413.00 ((2 * 405) - 395 - 2)
Купити 2 колла MSFT 405 @ $3.00 кожен Сплачено $600 премії (2 * $300)
Максимальний збиток (якщо MSFT = $405 на експірації) $800 ((405 - 395) - 2) доларів
Нижня точка беззбитковості (якщо чистий кредит) $397.00 (395 + 2)

Ноги стратегії

Продати · Колл · ITM
Купити · Колл · OTM
ITM = У грошах ATM = На грошах OTM = Поза грошима

Формули

Макс. прибуток

Unlimited if price rises significantly above the upper breakeven point. Limited to Net Premium Received if price falls below the short strike.

Макс. збиток

If underlying closes at the strike of the purchased (long) calls: (Strike Price of Long Call - Strike Price of Short Call) - Net Premium Received (or + Net Premium Paid if net debit).

Точка беззбитковості

Upper Breakeven: (2 * Strike Price of Long Call) - Strike Price of Short Call - Net Premium Received (or + Net Premium Paid). Lower Breakeven (if net credit): Strike Price of Short Call + Net Premium Received.

Греки

Тета (Θ)

Часовий розпад

− Негативний

Вега (V)

Волатильність

+ Позитивний
Всі стратегії