Завантаження...

Ladder Spread (Bear Put Ladder)

Ведмежий пут-спред-драбина — це стратегія опціонів з трьома ногами, яка використовується, коли трейдер очікує помірного або значного зниження ціни базового активу. Вона передбачає купівлю одного пут-опціону та продаж двох пут-опціонів з нижчими страйками.

Ведмежий Ризик: Необмежений Дохід: Обмежений Капітал: Середній Дебетний Складність:

Опис стратегії

Що таке ведмежий пут-спред-драбина?

Ведмежий пут-спред-драбина — це опціонна стратегія, що складається з трьох пут-опціонів з різними страйками та однією датою експірації. Вона розроблена для отримання прибутку від зниження ціни базового активу.

Стратегія формується шляхом купівлі одного пут-опціону з вищим страйком (часто біля поточної ринкової ціни або трохи поза грошима), продажу одного пут-опціону з середнім страйком (нижче вищого страйку) та продажу ще одного пут-опціону з найнижчим страйком. Зазвичай ця стратегія є дебетовою, що означає чисту витрату при вході, хоча може бути і кредитною або з нульовою вартістю залежно від премій.

Як працює стратегія?

Максимальний прибуток досягається, якщо ціна базового активу на момент експірації знаходиться між двома нижчими страйками (середнім і найнижчим). У цьому діапазоні пут-опціон з вищим страйком та середнім страйком приносять прибуток, тоді як найнижчий пут-опціон експірується без вартості.

Якщо ціна базового активу падає нижче найнижчого страйку, ризик стає необмеженим. Це відбувається тому, що трейдер має зобов'язання за двома проданими пут-опціонами, тоді як придбаний пут-опціон з вищим страйком лише частково компенсує ці зобов'язання.

Попередження: Ця стратегія має необмежений потенціал збитку, якщо ціна базового активу різко падає нижче найнижчого страйку. Розуміння цих ризиків є вирішальним перед використанням даної стратегії.

Приклади торгів

MSFT Приклад #1

Акції MSFT торгуються за ціною $400. Трейдер очікує помірного зниження ціни, але хоче обмежити початкові витрати. Він купує один пут-опціон зі страйком $400, продає один пут-опціон зі страйком $390 і продає ще один пут-опціон зі страйком $380, всі з однаковою датою експірації.

Розбивка P&L

Позиція Значення
Чистий дебет $0.00 (за стратегією нульової вартості або невеликого дебету/кредиту)
Купити 1 пут @ $400 Премія: $10.00 (витрата)
Продати 1 пут @ $380 Премія: $4.00 (дохід)
Продати 1 пут @ $390 Премія: $6.00 (дохід)
Якщо MSFT закривається вище $400 Всі опціони закінчуються без вартості. Прибуток/Збиток = -$0.00 (чистий дебет/кредит)
Якщо MSFT закривається на $370 (нижче K3) Пут $400 приносить $30, пут $390 втрачає $20, пут $380 втрачає $10. Загальний результат = $30 - $20 - $10 - $0.00 = $0.00. При подальшому падінні ціни збитки необмежені.
Якщо MSFT закривається на $385 (між K2 і K3) Досягається максимальний прибуток. Пут $400 приносить $15, пут $390 приносить $5. Пут $380 закінчується без вартості. Прибуток = ($15 + $5) - $0.00 = $20.00 за акцію.

Ноги стратегії

Купити · Пут · ATM
Продати · Пут · OTM
Продати · Пут · OTM
ITM = У грошах ATM = На грошах OTM = Поза грошима

Формули

Макс. прибуток

(Strike K2 - Strike K3) - Net Debit Paid

Макс. збиток

Unlimited below Strike K3

Точка беззбитковості

Upper Breakeven = Strike K1 - Net Debit Paid; Lower Breakeven = Strike K2 + Strike K3 - Strike K1 + Net Debit Paid

Греки

Тета (Θ)

Часовий розпад

+ Позитивний

Вега (V)

Волатильність

− Негативний
Всі стратегії