Завантаження...

Long Strangle

Довгий стренгл – це стратегія, яка передбачає одночасну купівлю позагрошового кол-опціону та позагрошового пут-опціону з однаковою датою експірації, але різними цінами страйку, що дозволяє отримати прибуток від значного руху ціни базового активу в будь-якому напрямку.

Волатильний Ризик: Обмежений Дохід: Необмежений Капітал: Середній Дебетний Складність:

Опис стратегії

Що таке довгий стренгл?

Довгий стренгл – це нейтральна до напрямку, але волатильна стратегія, яка використовується, коли трейдер очікує значного руху ціни базового активу, але не впевнений у напрямку цього руху. Вона створюється шляхом купівлі позагрошового (OTM) кол-опціону та купівлі позагрошового (OTM) пут-опціону з однаковою датою експірації. Ці опціони повинні мати різні ціни страйку. Зазвичай, ціна страйку кол-опціону вища за поточну ринкову ціну активу, а ціна страйку пут-опціону – нижча.

Переваги та ризики

Основна перевага цієї стратегії полягає в її необмеженому потенціалі прибутку, оскільки теоретично ціна активу може рухатися вгору або вниз без обмежень. Максимальний збиток обмежений сумою сплачених премій за обидва опціони плюс комісії. Однак, якщо ціна базового активу залишається між цінами страйку або рухається не дуже сильно, трейдер втрачає всю або більшу частину сплаченої премії. Ця стратегія особливо ефективна перед подіями, які можуть викликати великі рухи на ринку, такими як оголошення про прибутки, судові рішення або запуск нового продукту.

Ця стратегія схильна до швидкої втрати вартості через тимчасовий розпад (тета) і може бути дуже дорогою, якщо волатильність не збільшиться, а ціна не зробить значного руху.

Приклади торгів

SPY Приклад #1

Інвестор вважає, що SPY, який зараз торгується за $500, зазнає значного руху в найближчі два місяці через майбутнє оголошення ФРС, але не впевнений, чи буде рух вгору чи вниз. Він вирішує реалізувати стратегію довгого стренгла.

Розбивка P&L

Позиція Значення
Поточна ціна SPY $500
Купівля 1 OTM Put (страйк $490) $4.50
Купівля 1 OTM Call (страйк $510) $5.00
Загальний дебет (максимальний збиток) $9.50
Прибуток, якщо SPY падає до $475 на експірацію Put Profit: ($490 - $475) = $15; Call expires worthless. Net Profit: $15 - $9.50 = $5.50
Прибуток, якщо SPY зростає до $525 на експірацію Call Profit: ($525 - $510) = $15; Put expires worthless. Net Profit: $15 - $9.50 = $5.50
Збиток, якщо SPY залишається на $500 на експірацію Both expire worthless. Net Loss: $9.50

Ноги стратегії

Купити · Колл · OTM
Купити · Пут · OTM
ITM = У грошах ATM = На грошах OTM = Поза грошима

Формули

Макс. прибуток

Unlimited

Макс. збиток

Net Debit Paid = (Premium of OTM Call + Premium of OTM Put) * Number of Shares per Contract

Точка беззбитковості

Upper Breakeven: Call Strike Price + Net Debit Paid; Lower Breakeven: Put Strike Price - Net Debit Paid

Греки

Тета (Θ)

Часовий розпад

− Негативний

Вега (V)

Волатильність

+ Позитивний
Всі стратегії