Short Straddle
Страх і жадібність
36 Страх
S&P 500
7,743.98 +0.28%
Ф'ючерс S&P 500
7,752.00 -0.40%
Dow Jones
52,475.10 +0.19%
Nasdaq Composite
26,549.85 +0.27%
Nasdaq 100
29,813.16 +0.55%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,596.75 -1.28%
Russell 2000
2,830.51 +0.41%
VIX
17.24 +1.95%
DAX
25,704.02 +0.44%
FTSE 100
10,694.50 +0.07%
Euro Stoxx 50
6,167.81 +0.05%
Nikkei 225
64,659.47 +1.10%
Оновлено
09:55
Short Straddle
Коротка стратегія стренгла полягає в одночасному продажу колл- і пут-опціонів з однаковою ціною виконання та датою закінчення терміну дії. Вона приносить прибуток, якщо базовий актив залишається в межах вузького діапазону та волатильність знижується.
Опис стратегії
Короткий Стренгл: Огляд
Короткий стренгл — це нейтральна опціонна стратегія, яка передбачає одночасний продаж колл-опціону та пут-опціону з однаковою ціною виконання та датою закінчення терміну дії на один і той же базовий актив. Зазвичай обидва опціони продаються за ціною «на грошах» (ATM) для максимізації отриманої премії.
Основна мета цієї стратегії — отримати прибуток від очікуваної низької волатильності або незначного руху ціни базового активу. Трейдер, що використовує короткий стренгл, передбачає, що ціна акції залишиться в межах діапазону до дати закінчення терміну дії опціонів, а також очікує зниження волатильності.
Приклади торгів
Припустимо, акції AAPL торгуються по $170. Трейдер вважає, що AAPL залишиться відносно стабільним до наступного місяця, і очікує зниження волатильності. Він продає місячний колл-опціон AAPL зі страйком $170 за $3.00 і продає місячний пут-опціон AAPL зі страйком $170 за $2.50. Загальна отримана премія становить $5.50 ($3.00 + $2.50), що є максимальним прибутком.
Розбивка P&L
Розібралися зі стратегією — час знайти ідею
Механіка конструкції зрозуміла, але залишається питання, на якій компанії її застосувати. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів