Фінансові індикатори
Страх і жадібність
34 Страх
S&P 500
7,722.60 +0.60%
Ф'ючерс S&P 500
7,774.25 +0.21%
Dow Jones
52,377.57 +0.03%
Nasdaq Composite
26,477.81 +1.18%
Nasdaq 100
29,651.44 +1.29%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,933.25 +0.41%
Russell 2000
2,818.87 +1.16%
VIX
17.46 -0.34%
DAX
25,621.67 +0.12%
FTSE 100
10,666.51 -0.19%
Euro Stoxx 50
6,155.53 -0.15%
Nikkei 225
63,954.19 +1.08%
Оновлено
14:25
IV Crush (Обвал волатильності)
Опис
IV Crush — різке падіння підразумної волатильності одразу після настання очікуваної події (звіт, рішення FDA, засідання ФРС). Невизначеність зникає, тому премія опціонів обвалюється, і покупці часто зазнають збитків навіть вгадавши напрям руху.
Формула
Втрата вартості ≈ Вега × Падіння IV (у пунктах)
Інтерпретація
- Перед звітом IV може подвоїтися, а наступного ранку впасти до звичайного рівня за лічені хвилини.
- Чим ближча експірація, тим сильніше IV Crush б’є по премії опціону.
- Щоб покупець опціону заробив, фактичний рух має перевищити закладений ринком очікуваний рух.
Застосування
- Продаж премії напередодні звітів (стренгли, залізні кондори) для заробітку на обвалі IV.
- Уникнення купівлі голих опціонів перед подіями з роздутою волатильністю.
- Побудова спредів, які частково нейтралізують вега-ризик.
Приклад
Перед звітом Call коштує $6.00 при IV 80% і везі $0.10. Акція зростає на 3%, але IV падає до 35%.
• Втрата від IV: 45 × $0.10 = $4.50
• Приріст від руху ціни: близько $2.00
• Підсумок: збиток, попри правильний прогноз напряму
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
IV Crush (Обвал волатильності) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів