Фінансові індикатори
Страх і жадібність
42 Страх
S&P 500
7,718.60 -0.38%
Ф'ючерс S&P 500
7,715.00 -0.51%
Dow Jones
53,414.25 -0.51%
Nasdaq Composite
26,506.99 -0.29%
Nasdaq 100
29,544.15 +0.21%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,523.00 -0.01%
Russell 2000
2,975.65 +0.25%
VIX
14.53 +1.47%
DAX
26,046.40 +0.17%
FTSE 100
10,831.09 0.00%
Euro Stoxx 50
6,392.93 +0.16%
Nikkei 225
65,020.94 +1.26%
Оновлено
01:40
IV Crush (Обвал волатильності)
Опис
IV Crush — різке падіння підразумної волатильності одразу після настання очікуваної події (звіт, рішення FDA, засідання ФРС). Невизначеність зникає, тому премія опціонів обвалюється, і покупці часто зазнають збитків навіть вгадавши напрям руху.
Формула
Втрата вартості ≈ Вега × Падіння IV (у пунктах)
Інтерпретація
- Перед звітом IV може подвоїтися, а наступного ранку впасти до звичайного рівня за лічені хвилини.
- Чим ближча експірація, тим сильніше IV Crush б’є по премії опціону.
- Щоб покупець опціону заробив, фактичний рух має перевищити закладений ринком очікуваний рух.
Застосування
- Продаж премії напередодні звітів (стренгли, залізні кондори) для заробітку на обвалі IV.
- Уникнення купівлі голих опціонів перед подіями з роздутою волатильністю.
- Побудова спредів, які частково нейтралізують вега-ризик.
Приклад
Перед звітом Call коштує $6.00 при IV 80% і везі $0.10. Акція зростає на 3%, але IV падає до 35%.
• Втрата від IV: 45 × $0.10 = $4.50
• Приріст від руху ціни: близько $2.00
• Підсумок: збиток, попри правильний прогноз напряму
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
IV Crush (Обвал волатильності) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів