Фінансові індикатори
Страх і жадібність
34 Страх
S&P 500
7,722.60 +0.60%
Ф'ючерс S&P 500
7,772.50 +0.18%
Dow Jones
52,377.57 +0.04%
Nasdaq Composite
26,477.81 +1.18%
Nasdaq 100
29,651.44 +1.29%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,935.00 +0.41%
Russell 2000
2,818.87 +1.16%
VIX
17.53 +0.06%
DAX
25,596.08 +0.02%
FTSE 100
10,659.11 -0.26%
Euro Stoxx 50
6,150.34 -0.23%
Nikkei 225
63,954.19 +1.08%
Оновлено
14:20
Lambda / Omega (Еластичність опціону)
Опис
Лямбда (також відома як Omega або еластичність) показує, на скільки відсотків зміниться ціна опціону при зміні ціни базового активу на 1%. Це прямий вимір ефективного кредитного плеча опціонної позиції.
Формула
λ = Δ × (S / V)
де Δ — дельта, S — ціна активу, V — ціна опціону
Інтерпретація
- Лямбда 8 означає, що рух акції на 1% змінює ціну опціону приблизно на 8%.
- Найвище плече мають дешеві OTM-опціони — разом із найвищою ймовірністю втратити все.
- Лямбда зменшується з поглибленням опціону в гроші: глибокий ITM має плече, близьке до 1–2×.
Застосування
- Порівняння реального плеча різних страйків та експірацій.
- Розрахунок розміру позиції з урахуванням фактичного, а не номінального ризику.
- Вибір між купівлею акцій і опціонів для заданого рівня агресивності.
Приклад
Акція $100, опціон коштує $2.50, дельта 0.35.
• λ = 0.35 × (100 / 2.50) = 14
• Рух акції на 1% (до $101) підніме опціон приблизно на 14% (до $2.85)
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
Lambda / Omega (Еластичність опціону) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів