R-squared
Опис
R-squared (R²) — це статистичний показник, який відображає частку варіації дохідності активу чи портфеля, яку можна пояснити рухами на ринку або вибраним бенчмарком. Значення варіюються від 0 до 1, де 0 означає, що немає залежності, а 1 — що всі зміни пояснюються ринком.
Інтерпретація
- Високе значення (> 0.8): Актив або портфель тісно слідує за ринковим бенчмарком.
- Низьке значення (< 0.5): Актив або портфель має більшу незалежність від бенчмарку.
- Середнє значення (~ 0.6-0.8): Частково залежить від бенчмарку, але має власні фактори впливу.
Застосування
- Вибір портфеля: R² допомагає інвесторам оцінювати, наскільки актив або портфель узгоджується з бенчмарком, що важливо для диверсифікації.
- Оцінка ефективності: Підвищує розуміння залежності дохідності активу від ринку.
- Ризик-менеджмент: Інвестори можуть уникати активів із високим R², якщо прагнуть незалежності від ринку.
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
R-squared має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — щотижневий розбір компаній, аналіз ринку, міні-курси, активне комʼюніті та повний доступ до всіх функцій сайту.
- ✓ Розбір компаній щотижня
- ✓ Аналіз ринку
- ✓ Міні-курси
- ✓ Комʼюніті інвесторів