Фінансові індикатори
Страх і жадібність
34 Страх
S&P 500
7,722.60 +0.60%
Ф'ючерс S&P 500
7,774.25 +0.21%
Dow Jones
52,377.57 +0.03%
Nasdaq Composite
26,477.81 +1.18%
Nasdaq 100
29,651.44 +1.29%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,933.25 +0.41%
Russell 2000
2,818.87 +1.16%
VIX
17.46 -0.34%
DAX
25,621.67 +0.12%
FTSE 100
10,666.51 -0.19%
Euro Stoxx 50
6,155.53 -0.15%
Nikkei 225
63,954.19 +1.08%
Оновлено
14:25
Rho (Ро)
Опис
Ро вимірює чутливість ціни опціону до зміни безризикової процентної ставки на 1 процентний пункт. Це найменш значущий грек для короткострокових контрактів, але він стає помітним для LEAPS та в періоди агресивної зміни політики ФРС.
Формула
ρ = ∂V / ∂r
де r — безризикова процентна ставка
Інтерпретація
- Ро додатне для Call (вищі ставки роблять відкладену купівлю привабливішою) і від’ємне для Put.
- Вплив ро зростає пропорційно часу до експірації — для LEAPS він може бути суттєвим.
- Для опціонів із терміном менше 60 днів ро зазвичай можна ігнорувати.
Застосування
- Оцінка впливу рішень ФРС на довгострокові опціонні позиції.
- Коригування моделей ціноутворення LEAPS у циклах зміни ставок.
- Аналіз вартості синтетичних позицій, де ставка входить у ціну прямо.
Приклад
LEAPS Call з експірацією через 2 роки коштує $20 і має ро $0.45. Підвищення ставки на 1 п.п. підніме теоретичну ціну опціону приблизно до $20.45.
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
Rho (Ро) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів