Фінансові індикатори
Страх і жадібність
42 Страх
S&P 500
7,718.60 -0.38%
Ф'ючерс S&P 500
7,715.00 -0.51%
Dow Jones
53,414.25 -0.51%
Nasdaq Composite
26,506.99 -0.29%
Nasdaq 100
29,544.15 +0.21%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,523.00 -0.01%
Russell 2000
2,975.65 +0.25%
VIX
14.53 +1.47%
DAX
26,046.40 +0.17%
FTSE 100
10,831.09 0.00%
Euro Stoxx 50
6,392.93 +0.16%
Nikkei 225
65,020.94 +1.26%
Оновлено
01:45
Rho (Ро)
Опис
Ро вимірює чутливість ціни опціону до зміни безризикової процентної ставки на 1 процентний пункт. Це найменш значущий грек для короткострокових контрактів, але він стає помітним для LEAPS та в періоди агресивної зміни політики ФРС.
Формула
ρ = ∂V / ∂r
де r — безризикова процентна ставка
Інтерпретація
- Ро додатне для Call (вищі ставки роблять відкладену купівлю привабливішою) і від’ємне для Put.
- Вплив ро зростає пропорційно часу до експірації — для LEAPS він може бути суттєвим.
- Для опціонів із терміном менше 60 днів ро зазвичай можна ігнорувати.
Застосування
- Оцінка впливу рішень ФРС на довгострокові опціонні позиції.
- Коригування моделей ціноутворення LEAPS у циклах зміни ставок.
- Аналіз вартості синтетичних позицій, де ставка входить у ціну прямо.
Приклад
LEAPS Call з експірацією через 2 роки коштує $20 і має ро $0.45. Підвищення ставки на 1 п.п. підніме теоретичну ціну опціону приблизно до $20.45.
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
Rho (Ро) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів