Фінансові індикатори
Страх і жадібність
34 Страх
S&P 500
7,722.60 +0.60%
Ф'ючерс S&P 500
7,774.25 +0.21%
Dow Jones
52,377.57 +0.03%
Nasdaq Composite
26,477.81 +1.18%
Nasdaq 100
29,651.44 +1.29%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,933.25 +0.41%
Russell 2000
2,818.87 +1.16%
VIX
17.46 -0.34%
DAX
25,621.67 +0.12%
FTSE 100
10,666.51 -0.19%
Euro Stoxx 50
6,155.53 -0.15%
Nikkei 225
63,954.19 +1.08%
Оновлено
14:25
Speed (Спід)
Опис
Спід — грек третього порядку, що показує швидкість зміни гамми при русі ціни базового активу. Він описує, наскільки нестабільним є саме «прискорення» позиції.
Формула
Speed = ∂³V / ∂S³ = ∂Γ / ∂S
Інтерпретація
- Високий спід означає, що гамма-профіль позиції різко змінюється навіть при помірних рухах ціни.
- Найбільші значення — біля страйку в останні дні перед експірацією.
- Для роздрібного трейдера це переважно теоретичний показник, важливий для маркет-мейкерів.
Застосування
- Точне керування великими дельта-хеджованими книгами опціонів.
- Стрес-тестування портфеля на сценарії різких гепів ціни.
- Калібрування ризик-моделей маркет-мейкерів.
Приклад
Позиція має гамму 0.08 і спід -0.004. Рух акції на $5 вгору зменшить гамму приблизно до 0.06 — потреба в частому ребалансуванні хеджу знизиться.
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
Speed (Спід) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів