Фінансові індикатори
Страх і жадібність
34 Страх
S&P 500
7,722.60 +0.60%
Ф'ючерс S&P 500
7,774.25 +0.21%
Dow Jones
52,377.57 +0.03%
Nasdaq Composite
26,477.81 +1.18%
Nasdaq 100
29,651.44 +1.29%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,933.25 +0.41%
Russell 2000
2,818.87 +1.16%
VIX
17.46 -0.34%
DAX
25,621.67 +0.12%
FTSE 100
10,666.51 -0.19%
Euro Stoxx 50
6,155.53 -0.15%
Nikkei 225
63,954.19 +1.08%
Оновлено
14:25
Veta (Вета)
Опис
Вета — грек другого порядку, що вимірює швидкість зміни веги з плином часу. Він показує, як поступово згасає чутливість опціону до волатильності в міру наближення експірації.
Формула
Veta = ∂²V / (∂σ ∂t) = ∂ν / ∂t
Інтерпретація
- Вега неухильно зменшується з часом — короткі опціони майже не реагують на зміни IV.
- Вета найбільша для ATM-опціонів середнього терміну.
- Врахування вети важливе для календарних спредів, де ноги мають різний термін життя.
Застосування
- Управління довгостроковими вега-позиціями та їх поступовим згасанням.
- Оцінка ефективності календарних і діагональних спредів у часі.
- Точне моделювання ризику портфеля волатильності.
Приклад
Опціон із 90 DTE має вегу $0.25. Через місяць за тих самих умов вега впаде приблизно до $0.18, а за тиждень до експірації — до $0.03. Саме цю динаміку описує вета.
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.
Схожі індикатори
Показник сам по собі нічого не вирішує
Veta (Вета) має сенс лише в контексті — разом з іншими метриками, галуззю та історією компанії. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів