Ratio Spread (Put)
Страх і жадібність
36 Страх
S&P 500
7,743.98 +0.28%
Ф'ючерс S&P 500
7,761.50 -0.28%
Dow Jones
52,475.10 +0.19%
Nasdaq Composite
26,549.85 +0.27%
Nasdaq 100
29,813.16 +0.55%
Ф'ючерс Nasdaq 100
29,657.75 -1.07%
Russell 2000
2,830.51 +0.41%
VIX
16.91 -3.48%
DAX
25,704.02 +0.44%
FTSE 100
10,694.50 +0.07%
Euro Stoxx 50
6,167.81 +0.05%
Nikkei 225
64,659.47 +1.10%
Оновлено
08:45
Ratio Spread (Put)
Стратегія пут-спред зі співвідношенням передбачає купівлю однієї пут-опції та продаж більшої кількості пут-опціонів з нижчою ціною виконання, зазвичай 1:2 або 1:3. Вона використовується, коли трейдер очікує помірного зниження ціни базового активу.
Опис стратегії
Що таке співвідношення пут-спред?
Співвідношення пут-спред (Put Ratio Spread) — це опціонна стратегія, що складається з купівлі пут-опціону та одночасного продажу більшої кількості пут-опціонів з нижчою ціною виконання та тим же терміном дії. Наприклад, трейдер може купити одну пут-опцію за ціною виконання K1 та продати дві пут-опції за ціною виконання K2, де K2 < K1. Ця стратегія розроблена для отримання прибутку від помірного зниження ціни базового активу, але вона також може генерувати початковий кредит або невеликий дебет.
Основна мета полягає в тому, щоб отримати вигоду від того, що ціна акції впаде до рівня проданих опціонів, але не нижче значно. Прибуток максимізується, якщо ціна активу закривається на страйку проданих пут-опціонів. Ризик значно зростає, якщо ціна активу падає нижче найнижчої точки беззбитковості.
Приклади торгів
Припустімо, що акції SPY торгуються за $420, і ви очікуєте помірного зниження до рівня близько $410, але не значно нижче. Ви вирішуєте застосувати пут-спред зі співвідношенням 1:2.
Розбивка P&L
Розібралися зі стратегією — час знайти ідею
Механіка конструкції зрозуміла, але залишається питання, на якій компанії її застосувати. У закритому клубі — мої живі угоди, розбори компаній, огляди ринку і спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів